University Lectures
Stefan Ebenfeld, Einführung in die Finanzmathematik, Technische Universität Darmstadt, Juli 2005:
- Value at Risk: Historische Simulation und Varianz-Kovarianz Methode
- Value at Risk: Monte Carlo Simulation - Standardmethoden und Copulas
Hans-Peter Deutsch, Lecturer and Member of the Advisory Board, MSc Programme in Mathematical Finance, University of Oxford:
- Martingales, Numeraires and Term Structure Models, University of Oxford
- Value at Risk, University of Oxford
Jörn Rank, Stochastische Prozesse in der Finanzmathematik:
- Grundlagen
- Wahrscheinlichkeit und Zufallsvariablen
- Stochastische Prozesse
- Die Black-Scholes Gleichung
- Analytische Lösungen der Black-Scholes Gleichung für europäische Optionen
- Numerische Lösungen der Black-Scholes Gleichung
- Value at Risk
IX. Heidelberger Graduiertenkurs Physik, Econophysics, Universität Heidelberg, Oktober 2002
- Jürgen Stein: Einführung und Bewertung einfacher Finanzinstrumente
- Jörn Rank: Stochastische Prozesse und Black-Scholes Gleichung
- Thorsten Oest: Finanzdatenanalysen
- Thorsten Oest: Portfolio-Theorie
- Hans-Peter Deutsch: Value at Risk
- Matthias Mayr: Wetterderivate
- Matthias Mayr: Energiederivate
Richard Rossmanith, Honorary Lecturer for Mathematical Finance at the University of St. Andrews:
- Lectures on Financial Mathematics, 2000/2001
Stefan Ebenfeld, Technische Universität Darmstadt:
