Pricing und P&L-Rechnung

• P&L-Neugestaltung bei einer mittelgroßen deutschen Bank: Zerlegung in Bestandteile, synthetische Refinanzierung
   
• Einführung eines konzernweit einheitlichen Verfahrens zur Berechnung der ökonomischen Performance für Marktrisikocontrolling und Profit-Center-Rechnung
  • Vereinheitlichung der Ergebnisrechnung für Risikocontrolling und Profit-Center-Rechnung
  • Konzeption einer konzernweit einheitlichen wertorientierten Performance (ökonomische P&L)
  • Analyse der Ermittlung des Handelsergebnisses in der Zentrale in den Handelssystemen Front Arena (Aktien und Renten), Summit (Zinsderivate), MUREX (Devisenoptionen) und Dealex/D-3 (Geld und Devisen)
  • Überprüfung der Performancerechnnung auf MaH-Konformität (Handelsunabhängigkeit etc.)
  • Überprüfung der Bewertungsmethoden in den Handelssystemen; Spezifierung von Änderungen in der P&L-Ermittlung (insbesondere korrekte Jahresabgrenzung und Refinanzierung)
  • Begleitung der technischen Umsetzung; Erstellung von ACCESS-Tools für das tägliche Performancereporting; Test der Umsetzung; Analyse und Dokumentation der P&L-Ermittlung in den ausländischen Niederlassungen (durch Fragebogen und Besuche in London, Hongkong und New York)
     
• Disposition von Krediten mit kurzer Zinsbindung in Front Arena sowie Konzeption einer bankweit einheitlichen P&L-Rechnung
   
• Abgleich der derivativen Bestände einer großen deutschen Geschäftsbank zwischen Handel und Rechnungswesen
   
• Abgleich der Buchungen exotischer Zinsderivate aus Summit mit dem Rechnungswesen für eine große deutsche Geschäftsbank
   
• Konzeption und Durchführung von Anfänger- und Fortgeschrittenen-Schulungen im Bereich Derivate und Risikomanagement bei einer großen deutschen Spezialbank
   
• Prüfung der Gewinn- und Verlustrechnung hinsichtlich Differenzen zwischen der fortgeschriebenen Monats- und Jahres-GuV
   
• Modellvalidation und unabhängige Derivate-Bewertung für das Risikocontrolling einer deutschen Großbank: Independent Price Verification für FX, FX-Derivate, Correlation Baskets
  • Modellabnahme eines Aktienhandelssystems (Imagine) und einer In-house-Library
  • Unterstützung von Modellapproval bei Neuprodukten; Entwicklung von Bewertungsmodellen bei komplexen Produkten
  • Entwicklung von Zinsstrukturmodellen (BDT, BGM)
     
• Unabhängige Bewertung von exotischen Equity-Derivaten über eine Bewertungs-Library für eine große deutsche Landesbank
   
• Unterstützung der Handelsüberwachung einer großen deutschen Landesbank
  • Erstellung und Umsetzung eines P&L-Konzepts
  • Modellabnahmen für die Bewertung von Rentenprodukten im Handelssystem (Front Arena)
     
• Benchmark-Neubewertung des Zinsderivatportfolios einer großen deutschen Bank
   
• Viele Seminare und Schulungen zu den Themen Derivatebewertung, Risikoquantifizierung und Risikomanagement. sowohl In-house als auch organisiert durch renommierte Seminar- und Konferenzveranstalter
    
• Erweiterung eines Handelssystems um ein Zinsstrukturmodell (Hull-White) zur Bewertung und Risikoquantifizierung von Bermuda-Optionen. Erstellung von Kalibrierungstools zur Automatisierung der täglichen Bewertung
   
• Einführung von Murex im Devisenhandel: Spezifikation, Programmierung und Test von Schnittstellen für Reconciliation der Geschäftsdaten mit Abwicklungssystem, für Marktparameter (Fixings), für Kontrahentendaten (aus dem Abwicklungssystem), für Sensitivitäten und zur Migration; Systemparametrisierung (Währungen, Instrumente, Zinskurven etc.); Definition und Umsetzung von Custom Reports; Definition der Prozesse, Erfassungsregeln etc.; Erstellung und Umsetzung von Benutzer-/Rollen-, Portfolio- und Migrationskonzept, Jahresendverarbeitung, P&L-Harmonisierung mit dem Rechnungswesen; speziell MX Equity+ / Equity Derivate: Produktabbildung und Bewertung; speziell MX Currency+ / FX Derivate: Abnahme der Bewertung von FX Spots und Forwards, Futures und Future Options, Plain Vanillas, Barriers, Digitals, Asian Options; Aufbau Volatilitätsflächen, Konventionen
   
• Analyse, Kategorisierung und Risikoermittlung eines komplexen Asset-Swap-Buches einer großen Öffentlichen Bank. Erstellung von Erfassungsregeln und Anpassung des Handelssystems für risikoadäquate Positionsführung
   
• Benchmark-Neubewertung des Zinsderivatportfolios einer großen deutschen Bank