- Gesamtbanksteuerung und Kapitalallokation
- ALM und Treasury
- Liquiditätsrisiko
- Basel II und MaK
- Handelssysteme Front-, Middle- und Back-Office
- Kreditrisiko
- Marktrisiko und Interne Modelle
- Marktdaten
- Operationelle Risiken
- Pricing und P&L-Rechnung
- Rechnungswesen, Controlling & Reporting
- Training und Seminare
- Versicherungen
Operationelle Risiken
- Vorstudie zur Quantifizierung Operationeller Risiken bei einer mittelgroßen deutschen Bank
- Erstellung eines Prototypen basierend auf der Technik der Bayesien Belief Networks, um die Fehleinschätzungen bei der Bonitätsanalyse im Problemkreditbereich zu quantifizieren
