Marktdaten

• Untersuchung der Versorgung des Rechnungswesens mit Handelsdaten hinsichtlich fachlicher Korrekt- und Angemessenheit bei einer mittelgroßen deutschen Bank
   
• Einführung von "Asset Control" bei einer mittelgroßen deutschen Bank zur Versorgung von RiskWatch mit Marktdaten zur Risikomessung und in späteren Ausbaustufen zur zentralen Versorgung der Gesamtbank mit historischen Marktdaten
   
• Einführung der Marktdatenbank "Asset Control" für das Marktrisikocontrolling und die Marktgerechtigkeit für eine große deutsche Landesbank
   
• Einführung einer transaktionsorientierten Real-time-Anbindung der inländischen Handelsgeschäfte an ein zentrales integriertes Risikocontrollingsystem (Markt- und Adressausfallrisiko): Überprüfung XML-Datenmodell und Spezifikation Abbildung XML auf Nutzer-Schnittstelle (Summit); Abstimmung der Anforderungen mit FO (Summit); Automatisierung FO-Adapter-Test
   
• Konzeption und Umsetzung von Weiterentwicklungen der Marktdatenbank "Asset Control" für eine große deutsche Geschäftsbank; temporäre Teamleitung der Marktdatengruppe
   
• Unterstützung bei der Euro-Umstellung der Marktdatenversorgung einer deutschen Großbank
   
• Aufbau einer Bonddatenbank: Konzeption und Umsetzung von Zins- und Spreadkurvenalgorithmen; Volasurfaces; Unterstützung bei der Umsetzung von Credit Spread VaR
   
• Studie zum Einsatz der Marktdatenbank "Asset Control" als zentrales Tool zum Fonds-Pricing und zur Berechnung von Indizes und Benchmarks für eine große deutsche KAG
   
• Detailliertes Fachkonzept zum Einsatz von "Asset Control" für das Fonds-Pricing sowie zur Berechnung von Indizes und Benchmarks für eine große deutsche KAG
   
• Implementierung von "Asset Control" für das Fonds-Pricing einer großen deutschen KAG
   
• Spezifikation, Einführung und Qualitätssicherung einer Marktdatenschnittstelle (Bloomberg) und von Algorithmen zur Datenaufbereitung und zur Berechnung impliziter Parameter (Volatilitätsflächen etc.) für eine deutsche Großbank
   
• Spezifikation, Einführung und Qualitätssicherung einer umfassenden Marktdatenbank für das Risikocontrolling einer deutschen Großbank
   
• Spezifizierung und Implementierung eines Algorithmus zur Berechnung von Zinskurven aus Staatsanleihen und den zugehörigen Corporate-Spread-Kurven, aufgeschlüsselt nach Rating und Industriesektor, für eine große deutsche Bank
   
• Systemauswahl einer Marktdatenbank für eine mittelgroße deutsche Bank
   
• Verschiedene Analysen für die Qualitätssicherung von Credit-Spread-VaR-Berechnungen für eine große deutsche Bank