Liquiditätsrisiko

Kundenprojekte:

• Einführung der Standardsoftware riskpro™ als Berechnungstool für Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken bei einer großen deutschen Landesbank: Konzeption der Schnittstellen und Produktabbildungen, Parametrisierung der Auswertungen (Barwertshifts, Zins- und Liquiditätsgaps) inklusive der Analyse und Modellierung nicht-deterministischer Produkte (Kontokorrente, Zusagen, Kündigungsrechte etc.) sowie der Liquiditätsreserve, Konzeption des Datenmodells der Reporting-Datenbank und der zugehörigen Ergebnisreports, Validierung der Berechnungen in riskpro™ und Anwenderschulungen für den Fach- und IT-Bereich.
  
  
• In zwei Workshops bei einer großen deutschen Landesbank zu Liquiditätsrisikocontrolling und -management bzw. Asset Liability Management lag der Fokus insbesondere auf den Themen: Regulatorische Aspekte (LiqV, neue MaRisk und FSA-Vorschriften), Modellierungen und Stressszenarien, statistische Methoden und stochastische Ansätze (LaR / LVaR), FTP (speziell die Einbeziehung von Liquiditätskosten) sowie dynamische Simulationen.
  
  
• Review des existierenden Frameworks für Liquiditätsrisiko bei einer großen deutschen Landesbank: Bestandsaufnahme, Vorstudie zur Einführung eines internen Modells und Erstellung eines Übersichtsdokuments für die Aufsichtsbehörden.
  
  
• Auswahl einer Software zum Liquiditätsrisikomanagement bei einer deutschen Landesbank: Aufnahme und Strukturierung der fachlichen und technischen Anforderungen, Unterstützung bei der Erstellung des RFP, erste Kontaktaufnahme zu den Herstellern.
  
  
• Für das Liquiditätsrisikoreporting zu Steuerungs- und Controllingzwecken bei einer deutschen Genossenschaftsbank wurde die Erstellung einer strukturellen Liquiditütsablaufbilanz in mehreren Stufen (deterministische / nicht-deterministische Cashflows, Liquiditätsdeckungspotential, Sondereffekte) in der Software riskpro™ umgesetzt. Ein interaktives Reporting mit diversen Differenzierungsmöglichkeiten wurde aufgesetzt, die zugehörigen Datenprozesse hinsichtlich der effizienten Analyse von Veränderungen der Eingangsdaten optimiert und ein Tool zur Darstellung des Unterschiedes, "Delta", zweier Liquiditätsablaufbilanzen geschaffen.
  
  
• In einer mehrtägigen Schulung zu dynamischen Simulationen und der Messung von Liquiditätsrisiko in der Standardsoftware riskpro™ bei einer deutschen Genossenschaftsbank wurden die relevanten Funktionalitäten beschrieben und interaktiv an Beispielen demonstriert.
  
  
• Im Zuge der Konzeption und Umsetzung einer erweiterten Risikosteuerung bei einer großen deutschen Bank wurden im Treasury neue spezialisierte Einheiten (Profit Center) bzgl. verschiedener Themen aufgebaut. Insbesondere wurde Liquiditätsmanagement als eigenes Profit-Center geschaffen, die kurzfristige Zins- und Liquiditätssteuerung im Geldhandel gebündelt, eine Liquiditätsmanagement-Funktion zur Steuerung des kurzfristigen und strukturellen Liquiditätsprofils der Gesamtbank eingeführt, eine Methodik zur differenzierten Verrechnung von Liquiditätskosten konzipiert und umgesetzt, Funktionalitäten zur Festlegung und Bewertung der bankeigenen Liquiditätsspread-Benchmarkkurven geschaffen, die bestehende Liquiditätsablaufbilanz erweitert und die Modellierung der Liquiditätsrisiken insbesondere hinsichtlich der Stressszenarien inkl. Anpassung der Reportings überarbeitet. Das Reporting und die fachliche Methodik wurden zwischen Risikocontrolling und Liquiditätsmanagement konsolidiert.
  
  
• Für die Konzeption eines gruppenweiten Zins- und Liquiditätsmanagements für die Financial Services eines großen Automobilkonzerns wurden die bestehenden Methoden von Services, Bank und Corporate abgeglichen, das Profit Center Framework konzipiert, Beispielrechnungen für den FTP Mechanismus durchgeführt und die entsprechende Implementierung sowie Parametrisierung basierend auf einer marktgängigen Software umgesetzt.
  
  
• Mehrtägige Workshops für das Treasury der Financial Services eines großen Automobilkonzerns auf Senior-Management-Ebene enthielten diverse Finanzthemen, so unter vielen anderen: Risikomanagement (Liquidität-, Zins-, Kredit-, Settlement-Risiko, etc.) und Cash Management (Cash Pooling, In-house Bank, Payment Factory).
  
  
• Im Rahmen der Einführung von Fermat für ALM- und Liquiditätsanalysen bei einer großen deutschen Hypothekenbank wurden Auswertungen und Reports für Marktrisiko, Performance- Messung, Schadensallokation, Liquiditätsmanagement (kurz- und langfristiger Liquiditätsgap) sowie Deckungsrechnung für Nominal und Barwert inkl. Stressszenarien umgesetzt. Darüber hinaus wurden ein Hedge-Accounting (Portfolio Hedge für Kredite basierend auf den Resultaten von Fermat) sowie ein Kreditlimitsystem konzipiert und eingeführt.
  
  
• Konzeption und praktische Lösung von einzelnen Aspekten in einer bereits bestehenden Konfiguration von Focus ALM (SunGard) für Liquiditäts- und Zinsbindungsgap Reports, Treasury Analysen (speziell FTP und Profit Attribution) sowie Hedge-Accounting (Effektivitätstests) bei einer großen deutschen Landesbank: Behandlung von Optionen in Bezug auf die Abbildung in Liquiditäts- und Zinsbindungsgap Analysen, Bewertung von Geschäften, die teilweise im Deckungsstock sind, analyseabhängige Abbildung diverser Nebenabreden im Darlehensbereich.
  
  
• Im Rahmen des Aufbaus eines bankweiten Profit Center Frameworks für das Handelsbuch auf Basis eines existierenden Marktrisikosystems bei einer großen Retailbank Unterstätzung u.a. bei: Post-Merger Aktivitäten (Harmonisierung der Bewertungsmethoden, Integration der IT Infrastruktur, Handelskontrolle, Konsolidierung des Liquiditäts- und des Limitmanagements sowie der Berichte und Prozesse), der Konzeption des Profit Center Frameworks, der Behandlung von Spezialthemen wie außerplanmäßiger Tilgung, Implementierung von Berichten und Prozessen, sowie die Begleitung der Abnahme durch den Vorstand.
   
• Setup einer Ablaufsteuerung für das Liquiditätsrisikomanagement bei einem IT-Supplier für eine große deutsche Retailbank: Konzeption der technischen Prozesse (nebst Parallelisierung) für das Liquiditätsrisikomanagement sowie Implementierung des Marktdaten- und Szenarienimports, der Berechnung der Gap-und Liquiditätsanalysen bzgl. der Szenarien auf Gesamtbankbestand, Reportgenerierung und -distribution.
  
  
• Risikoanalyse und Konzeption der Abbildung von synthetischen Repos (Leiheersatzgeschäften) insbesondere in Liquiditätsanalysen (Szenario Gap Analysen) bei einer großen deutschen Bank.

Sonstige Referenzen:

• Untersuchung der Funktionalitäten von Software im ALM- und Liquiditätsrisikobereich teilweise anhand von Testinstallationen. Erstellung von White Papers sowohl für ALM als auch für Liquiditätsrisikoanforderungen; teilweise in Kooperation mit Softwareanbietern.
  
  
• Seit 2007 kontinuierlich Vorträge bei Banken, auf Konferenzen, für Softwareanbieter, sowie bei internen Fortbildungs- und bei externen Recruitingveranstaltungen zu Trends / Best Practices im Liquiditätsrisikomanagement. Es wird jeweils ein Überblick über aktuelle regulatorische Themen im Bereich Liquiditätsrisikomanagement gegeben und speziellere Themen wie die Modellierung von Produkten für Liquiditätsanalysen, die Implementierung von Liquiditätsrisikomßen und Reports oder Prozesse in Banken für das Liquiditätsrisikomanagement behandelt.