Kreditrisiko

• Erstellung eines MBS-Servicing-Tools für die Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
   
• Business Case zur Einführung einer Verbriefungstransaktion für eine mittelgroße deutsche Bank
   
• Erstellung eines Prototypen basierend auf der Technik der Bayesien Belief Networks, um die Fehleinschätzungen bei der Bonitätsanalyse im Problemkreditbereich zu quantifizieren
   
• Auswahl und Implementierung eines Kreditrisikoportfoliomodells für eine mittelgroße deutsche Bank: vollständige Programmierung des CreditMetrics-Ansatzes innerhalb eines Handelssystems, beginnend mit der Zeitreihenanalyse von Aktienindizes über Monte-Carlo-Simulationen bis hin zur automatisierten grafischen Erstellung in Excel
   
• Analyse eines MBS-Tools hinsichtlich der systemtechnischen Abbildung von Vertragsbestandteilen
   
• Aufbau einer Bonddatenbank: Konzeption und Umsetzung von Zins- und Spreadkurvenalgorithmen; Volasurfaces; Unterstätzung bei der Umsetzung von Credit Spread VaR
   
• Spezifizierung und Implementierung eines integrierten Handelssystems für den Spread- und Kreditderivatehandel für eine große deutsche Bank
   
• Implementierung eines Handels- und Risikomanagementsystems für Wertpapiere und Kreditderivate bei einer großen deutschen Bank
   
• Erweiterung eines Expertenratings zu einem Basel II-konformen Internen Rating-Modell für ein deutsches Spezialinstitut
   
• Entwicklung, Implementierung und Validierung eines Internen Ratings nach Basel II für eine mittelgroße deutsche Bank mit signifikantem Anteil an Spezialkrediten: Benutzung von komplexen statistischen Methoden zur Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit und des Ausfallverlusts
   
• Entwicklung, Implementierung und Validierung eines Internen Ratings nach Basel II für eine mittelgroße deutsche Bank mit Fokus auf das Privatkundengeschäft: Benutzung verschiedener Techniken, um die Anforderungen für verschiedene Segmente zu erfüllen
   
• Entwicklung, Implementierung und Validierung eines Internen Rating nach Basel II für eine spezialisierte deutsche Bank mit dem Schwerpunkt auf Non-Profit-Kunden: Benutzung verschiedener Techniken, um die Anforderungen für verschiedene Segmente von Kreditengagements zu erfüllen
   
• Spezifizierung und Implementierung eines Algorithmus zur Berechnung von Zinskurven aus Staatsanleihen und den zugehürigen Corporate-Spread-Kurven, aufgeschlüsselt nach Rating und Industriesektor, für eine große deutsche Bank