Handelssysteme Front-, Middle- und Back-Office

• Einführung des Rentenhandels auf Front Arena inkl. EUREX-Schnittstelle und der WM-Datenbank von Intalus (ehemals Systemsoft) bei einer mittelgroßen deutschen Bank
   
• Auswahl eines Treasurysystems für ein deutsches Spezialinstitut: Erstellung eines Anforderungskatalogs und einer Marktübersicht, Organisation der Herstellerpräsentationen und quantitative Auswertung auf Basis des Abdeckungsgrads der Anforderungen, der Herstellerpräsentationen und der Bewertung durch die Fachabteilungen
   
• Kompletteinführung eines Systems für den Handel und das Risikomanagement für den Bereich Treasury eines Spezialinstituts: Konzeption, Abdeckung aller Finanzprodukte, Integration in IT-Landschaft, automatisierte Marktgerechtigkeitsprüfung, MIS mit Bilanzsimulationen und Risikoreporting, Bilanzsimulation, Dokumentation
   
• Einführung des Rentenhandels auf Front Arena bei einer mittelgroßen deutschen Bank
   
• Positionsführung, Risikosteuerung, Limitüberwachung und Ergebnisermittlung eines strategischen Bankportfolios in Front Arena: Einführung des Handelssystems Front Arena von Front Capital Systems für Positionsführung, Risikosteuerung, Limitüberwachung, Ergebnisermittlung und Disposition eines strategischen Portfolios. Das Portfolio ist charakterisiert durch breite Produktabdeckung, hohes Handelsvolumen, hohes Marktrisiko, aber niedrige Handelsfrequenz. Aufgaben im Projekt: Erstellung eines MaH-konformen Nutzer-Rechte-Konzepts in Front Arena, Abbildung aller Produkte und Überprüfung der Bewertung und Risikorechnung in Front Arena, Migration der Geschäftsdaten nach Front Arena, Entwicklung von zusützlicher Software zur Berechnung des Varianz-Kovarianz-VaR, zur Messung nichtlinearer Optionsrisiken nach dem Delta-Plus-Verfahren, zur Ergebnisermittlung, zur täglichen Historisierung, zur Unterstützung der Disposition auf Portfolio-Ebene, zur Durchführung des Backtestings und Stress-Testings und zur Erstellung einer Zinsbindungsbilanz. Durchführung einer Studie zur Berechnung des VaR mittels Monte-Carlo-Simulationen für die Gesamtbank, Studie zur Abbildung von Krediten und Darlehen zur Disposition in Front Arena, Abbildung und Bewertung von Emerging Market Bonds, Entwicklung von zusätzlicher Software zur Durchführung einer Jahresendverarbeitung in Front Arena
   
• Implementierung von Risikomessverfahren für Marktpreisrisiken (Value-at-Risk, Stress-Testing) innerhalb eines Handelssystems für ein Spezialportfolio einer deutschen Großbank; Durchführung einer Studie über verschiedene Lösungsarchitekturen zur Nutzung der Ergebnisse für die Gesamtbank
   
• Entwurf eines Internet-Brokerage-Systems für institutionelle Kunden auf Basis der Software OMNI/Softbroker von Front Capital Systems, Erstellung eines Testkonzepts und Durchführung der Tests
   
• Disposition von Krediten mit kurzer Zinsbindung in Front Arena sowie Konzeption einer bankweit einheitlichen P&L- Rechnung
   
• Einführung einer transaktionsorientierten Real-time-Anbindung der inländischen Handelsgeschäfte an ein zentrales integriertes Risikocontrollingsystem (Markt- und Adressausfallrisiko): Überprüfung des XML-Datenmodells und Spezifikation einer Abbildung von XML auf die Nutzer-Schnittstelle (Summit); Abstimmung der Anforderungen mit FO (Summit); Automatisierung des FO-Adapter-Tests
   
• Unterstützung bei der Geschäftsdatenversorgung des globalen Handelsdatenpools einer großen deutschen Geschäftsbank als Beitrag zur Umsetzung der 6. KWG-Novelle
   
• Betreuung der transaktionsorientierten Schnittstellen FO (Summit-Exotics und Murex- Aktienoptionen) zum zentralen DataWarehouse für Handelsgeschäfte für eine große deutsche Geschäftsbank: Spezifikation und Test über mehrere Releasestände hinweg; das DataWarehouse als Grundlage für Meldewesen und Risikocontrolling
   
• Prozessanalyse von Zinsderivaten in Summit sowie Erstellen von Verbesserungsvorschlägen, um einen korrekten Informationsfluss ins Rechnungswesen sicherzustellen
   
• Einführung eines Handels- und Risikomanagementsystems für Handel und Treasury für ein großes deutsches Spezialinstitut einschließlich Ausweitung der Handelsgeschäfte und Euro-Umstellung: Überführung aller Handels- und Treasurygeschäfte der Bank im Zins- und Devisenbereich in das neue System; Definition der Ablauforganisation des Derivatehandels unter Einsatz des neuen Systems für Front-Office, Back-Office, Risikomanagement , Portfoliomanagement, Verbuchung, Handelskontrolle etc.; vom Fachkonzept über genaue Berechnung aller Risikoparameter und Sensitivitätskennzahlen (Greeks) bis zur Implementierung einschließlich aller Schnittstellen; Umsetzung der gesamten 6. KWG-Novelle einschließlich der Belieferung der Meldewesensoftware aus allen betroffenen Bereichen der Bank; Beratung bei der Ausweitung der Handelsaktivitäten im Zinsbereich; Definition der handelbaren Geschäfte und neuer Produkte; Schaffung der Voraussetzungen in den Handels- und Meldesystemen für die Ausweitung des Handels in Produktgruppen wie Amortizing Swaps, Basis Swaps, Cross Currency Swaps, Caps, Floors, Collars, Reverse Floater, Optionsanleihen, Step-up Bonds, Swaptions, Wertpapierleihe und Wertpapierpensionsgeschäfte; Erweiterung der entsprechenden Einsatzkonzepte sowie Spezifikation der Schnittstellen zum Meldewesen und deren Umsetzung durch entsprechende eigenentwickelte Datenbankabfragen; Definition der Aufgabenverteilung bei Ausweitung der Handelsaktivitäten; Erstellung eines Konzeptes für die Euro-Konvertierungen des Geschäftsbestandes im Handelssystem; Anpassung der entsprechenden Softwareroutinen und Reports auf Euro-Fähigkeit; Test der vom Systemhersteller zur Verfügung gestellten Datenbank-Konvertierungsscripte; Konzept zum Einsatz dieser Scripte in der täglichen Produktion; Anpassungen der Parametrisierung des Handelssystems
   
• Einführung des Renten- und Aktienhandels auf Front Arena für FO, BO und Risikomanagement bei einer großen deutschen Spezialbank
   
• Vorstudie zur Einführung eines Wertpapierhandelssystems für das Back-Office einer großen deutschen Spezialbank: Systemauswahl zwischen TMS2000 und Front Arena
   
• Umsetzung WP-Leihe in Front Arena
   
• Check-up des Projektes zur Einführung des Handelssystems Front Arena von Front Capital Systems im gesamten Aktienhandel einer großen deutschen Bank; Fokussierung auf die Parametrisierung des Systems, auf spezielle für den Produktbereich und das Massengeschäft essentielle Aspekte (Kapitalmaßnahmen, Aggregation von Geschäftsdaten), auf Abhängigkeiten zwischen Systemparametrisierung und Schnittstellendesign und auf die Projektplanung und -steuerung
   
• Unterstützung bei der korrekten Inbetriebnahme von Front Arena
   
• Einführung des Handelssystems Front Arena im gesamten Aktienhandel einer großen deutschen Bank und Anbindung der Positionen des Eigenhandels an das Marktrisikocontrolling-System und die Abwicklung: Ablösung des Altsystems Optas; Aufnahme und Systemabbildung der abwicklungsrelevanten Prozesse; Unterstützung des Schnittstellendesigns für die Event-gesteuerte Abwicklungsschnittstelle; Konzipierung, Design, Implementierung und Inbetriebnahme der Batch-Schnittstelle zum Risikocontrolling; Ablösung täglicher automatisch gesteuerter Reports der Altsysteme Optas und Strada (Konzept, Implementierung und Inbetriebnahme); Erzeugung von Anwendungen für die P&L-Ermittlung im Risikocontrolling und für die Jahresendverarbeitung in Front Arena; funktionale Tests des PRIME Clients, Unterstützung der Projektleitung (Projektplanung, Entscheidungsvorbereitung)
   
• Spezifikation, Umsetzung und Test einer Hedge-Accounting-Ergänzung gemäß IAS 39/FAS133 für das ALM-System der Deutschen Bank 
   
• Auswahl eines integrierten Handels- und Treasurysystems für eine Hypothekenbank
   
• Einführung von Front Arena (FCS) bei einer deutschen Hypothekenbank als Handels- und Risikomanagementsystem unter besonderer Berücksichtigung komplexer Zinsderivate
   
• Vielfache Einführungs- und Fortgeschrittenen-Schulungen über Front Arena
   
• Erweiterung eines Handelssystems um ein Zinsstrukturmodell (Hull-White) zur Bewertung und Risikoquantifizierung von Bermuda-Optionen; Erstellung von Kalibrierungstools zur Automatisierung der täglichen Bewertung
   
• Einführung von OMNI und Front Arena als Trading- und Sales-System für den Aktienhandel; inkl. Anbindung an XETRA und EUREX
   
• Ablösung von STRADA durch Front Arena im Bereich Fixed Income Sales und Trading bei einer deutschen Landesbank
   
• Einführung von Murex im Devisenhandel: Spezifikation, Programmierung und Test von Schnittstellen für Reconciliation der Geschäftsdaten mit dem Abwicklungssystem, für Marktparameter (Fixings), für Kontrahentendaten (aus dem Abwicklungssystem), für Sensitivitäten und zur Migration; Systemparametrisierung (Währungen, Instrumente, Zinskurven etc.); Definition und Umsetzung von Custom Reports; Definition der Prozesse, Erfassungsregeln etc.; Erstellung und Umsetzung von Benutzer-/Rollen-, Portfolio- und Migrationskonzept, Jahresendverarbeitung, P&L-Harmonisierung mit dem Rechnungswesen; speziell MX Equity+ / Equity Derivate: Produktabbildung und Bewertung; speziell MX Currency+ / FX Derivate: Abnahme der Bewertung von FX Spots und Forwards, Futures und Future Options, Plain Vanillas, Barriers, Digitals, Asian Options; Aufbau von Volatilitätsflächen, Konventionen
   
• Analyse, Kategorisierung und Risikoermittlung eines komplexen Asset-Swap-Buches einer großen öffentlichen Bank; E rstellung von Erfassungsregeln und Anpassung des Handelssystems für risikoadäquate Positionsführung
   
• Konzeption und Umsetzung eines Internen Modells zur Messung und Steuerung von Marktrisiken unter Beachtung der Anforderungen des Grundsatz I; Festlegung der passenden Verfahren; Implementierung von Value-at-Risk (Delta-Gamma), Stress-Testing und Clean Backtesting im Risikomanagementsystem der Bank; Integration in das MIS der Bank; Erweiterung des Modells um die Berechnung von spezifischen Aktien- und Zinsrisiken; Vorbereitung der Abnahme des Internen Modells durch Revision und Aufsichtsbehörden
   
• Systemauswahl eines Treasurysystems für ein führendes deutsches Industrieunternehmen
   
• Unterstützung der Handelsüberwachung einer großen deutschen Landesbank: Erstellung und Umsetzung eines P&L-Konzepts; Modellabnahmen für die Bewertung von Rentenprodukten im Handelssystem (Front Arena)
   
• Analyse der fachlich korrekten und adäquaten Datenversorgung des Rechnungswesens mit Handelsdaten bei einer mittelgroßen deutschen Bank
   
• Auswahl eines Banksystems einer deutschen Bank mit Universal- und Spezialgeschäft: Spezifizierung der Anforderungen der Bereiche Kredit- und Kundengeschäft (modernes System zur Erfassung der Bankprodukte im Aktiv- und Passivbereich unter Beachtung der Herausforderungen der MaK und von Basel II); Zahlungsverkehr, Rechnungswesen und Controlling; Erstellung eines Anforderungskatalogs und einer Marktübersicht; Organisation und Durchführung der Herstellerpräsentationen und quantitative Auswertung auf Basis des Abdeckungsgrads der Anforderungen, der Herstellerpräsentationen und der Bewertung durch die Fachabteilungen
   
• Implementierung eines Handels- und Risikomanagementsystems für Wertpapiere bei einer großen deutschen Bank
   
• Implementierung eines Handels- und Risikomanagementsystems für Wertpapiere und Kreditderivate bei einer großen deutschen Bank
   
• Spezifikation einer Bewertungs-Referenzbibliothek und anschließende Implementierung von Bewertungsmodellen für alle gehandelten Instrumente einer großen deutschen Bank
   
• Spezifizierung und Implementierung eines integrierten Handelssystems für den Spread- und Kreditderivatehandel für eine große deutsche Bank
   
• Validierung und Test eines Handelssystems für Aktienderivate bei einer großen deutschen Bank
   
• Verschiedene Implementierungen von Handels- und Risikomanagementsystemen für Zinsderivate bei deutschen Banken
   
• Verschiedene Systemauswahlverfahren für Handels-, Risikomanagement- und Treasurysysteme