Optimierung von Marktrisikoprozessen

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Ihre Marktrisikomessung sind die Betriebsprozesse. Optimierte Prozesse sorgen für Effizienz in der täglichen Arbeit und ermöglichen es Ihnen, sich auf Ihre eigentliche Verantwortung zu konzentrieren: die Kontrolle und Steuerung der Risiken. Transparente Prozesse verringern auch das operationelle Risiko. 

Marktrisikoprozesse

d-fine unterstützt Sie in allen Bereichen der Prozessoptimierung. Unsere Erfahrung bei der Einführung, Dokumentation und Optimierung von Prozessen umfasst die gesamte Prozesskette, von Arbeitsabläufen im Rahmen eines internen Risikomodells über bereichsübergreifende fachliche Abläufe bis hin zu technischen Prozessen.

Hier eine Auswahl:

• Prozesse zur Qualitätssicherung der Risikoposition, beispielsweise Reconciliation-Prozesse für Stammdaten und Prozesse zur Behandlung von internen Geschäften, Schattenbeständen, Spätgeschäften und Korrekturen
• Prozesse im Marktdatenmanagement wie die Etablierung und Einführung zentraler Marktdatenplattformen, dem Bezug und der Verteilung berechneter abgeleiteter Bewertungsdaten (wie z.B. Local Volatilities oder SABR-Parameter), automatisierte Qualitätssicherungsprozesse für Marktdaten und Zeitreihen 
• Prozesse zur Durchführung des internen und externen Risikoreportings
• Prozesse zur Risikosteuerung wie Prozesse zur Festlegung von Limiten, Überwachungsprozesse für Intraday-Risiken und Eskalationsprozesse bei Limitüberschreitungen
• Unterstützung bei der Gestaltung und Abstimmung der Prozesse zur Einführung neuer Produkte oder Märkte 
• Prozesse zur Einführung neuer Risikofaktoren 
• Prozesse für das Backtesting und für die Validierung des internen Marktrisikomodells 
• Prozesse zum Change Management für Modelle und Systeme (Model Change Policy)

Dabei beschränken wir uns nicht nur auf reine Marktrisikoprozesse. Die Einbindung in die Prozesse von Risikocontrolling, Handel, Abwicklung, Rechnungswesen und Meldewesen sind wesentlich für den Erfolg. 

Konzipieren

Ihre Marktrisikomessung muss täglich verfügbar sein. Die Zeitabläufe sind eng getaktet. Alle Prozesse müssen optimal aufeinander angepasst sein. Dies erfordert bereits bei der Einführung einer neuen Risikoarchitektur, die gesamte Prozesskette im Auge zu haben. Technische Prozesse erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn sie mit den Arbeitsabläufen des Tagesbetriebs harmonieren. Umgekehrt müssen sich die Arbeitsabläufe in den technischen Rahmen einfügen.

d-fine hat in unterschiedlichsten Einführungsprojekten gezeigt, wie Prozesse in der Balance zwischen Linienanforderungen und technischem Rahmen erfolgreich implementiert werden können.

Optimieren

Ihr Finanzinstitut entwickelt sich weiter. Regulatorische Anforderungen ändern sich. Prozesse müssen regelmäßig den Entwicklungen angepasst und optimiert werden. Sind Sie sicher, dass Ihre Prozesse noch der Best Practice im Markt entsprechen und der Komplexität und dem Volumen Ihres Handels angemessen sind? Ein Review der gesamten Prozesskette kann hier Aufschluss geben. Wir analysieren dabei Ihre Prozesse hinsichtlich

• der Effizienz
• den regulatorischen Anforderungen
• den mit den Prozessen verbundenen operationelle Risiken
• der Unterstützung der Handels- und Risikostrategie Ihres Hauses

Wir machen konkrete Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Prozesse und helfen Ihnen, die für die Verbesserung notwendigen Arbeitspakete umzusetzen.