Marktrisikosteuerung

Gelebte Risikokultur ist eine lohnende Investition für alle beteiligten Unternehmensbereiche. Sie hilft, Risiken bewusst einzugehen und Chancen zu nutzen. In drei Schritten gehen wir mit Ihnen gemeinsam zum Ziel:

Risikomessung

ist die fundamentale Grundlage jeder Risikosteuerung. Beim Aufbau einer qualitativ hochwertigen Risikomessung unterstützt d-fine sie bei

• der Bereitstellung der benötigten Datengrundlage (Stamm-, Geschäfts- und Marktdaten)  
• der Erstellung einer theoretisch fundierten und in der Praxis stabilen Bewertungs- und Risikomethodik 
• dem Aufbau strukturierter und klar definierter technischer und organisatorischer Prozesse

Risikocontrolling 

bedeutet Risiken gemäß Risikotragfähigkeit zu begrenzen und zu überwachen. Dazu gehört ein effizientes Value-at-Risk-Limitsystem, das in ausreichendem Maße durch umfassende Stresstests und Worst-Case-Szenarien ergänzt wird. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützen wir Sie im Hinblick auf die zentralen Themen:  

• Einrichtung einer Limitstruktur gemäß der Portfoliosicht des Handels   
• Überprüfung des Limitsystems und der Stresstests im Hinblick auf die regulatorischen Anforderungen  
• Festlegung von Eskalations- und Kontrollprozessen   
• Einrichtung von weiteren Kontrollprozessen außerhalb der eigentlichen Risikomessung

Risikosteuerung

ist die gemeinsame Aufgabe der Handelseinheiten und des Risikocontrollings. Damit Sie dieser Aufgabe effizient nachkommen können, unterstützen wir Sie bei   

• dem Aufbau eines empfängerorientierten Reportings   
• der Schaffung von Transparenz und Akzeptanz der Risikozahlen im Handel 
• der Limitierung des Risikospielraums des Handels gemäßdes in Ihrem Institut gewünschten Risikoappetits in den einzelnen Portfolios 
• der Einbeziehung des Marktrisikos in die Berechnung des ökonomischen Kapitals