Einführung von Marktrisikosystemen

Finanzinstitute sind verpflichtet, ein ihren Handelsaktivitäten adäquates Marktrisikosystem zu betreiben. d-fine begleitet seine Kunden sowohl bei der Einführung eines Marktrisikosystems als auch bei der Überprüfung und Weiterentwicklung dieses Systems.

Analyse

Vor der Umsetzung steht die eingehende Analyse des Ist- und des Soll-Zustands bezüglich

• der fachlichen Methodik des Risikomodells
• der Produktabdeckung
• der Prozessabläufe
• des Datenmanagements (Markt-, Stamm- und Positionsdaten)
• der Systemlandschaft
• der technischen Performance

Wir unterstützen Sie bei dieser Analyse und nutzen dabei unsere langjährige Projekterfahrung auf dem Gebiet der Marktrisikomessung. Auf Basis der Ergebnisse erstellen wir mit Ihnen ein Grobkonzept und ein Pflichtenheft für die angestrebte Lösung. Alle wichtigen fachlichen und technischen Aspekte werden dabei beleuchtet.

Auswahl der Systemkomponenten

Aufbauend auf den Anforderungen an das Marktrisikosystem gilt es, die für Ihr Unternehmen optimalen Systemkomponenten auszuwählen. Die Möglichkeiten sind vielfältig: spezialisierte Standardsysteme, Erweiterung der bereits bei Ihnen genutzten Komponenten oder eine Eigenentwicklung. Die Schritte auf dem Weg zu einer Entscheidung sind:

• die Analyse der bei Ihnen bereits im Einsatz befindlichen Systeme 
• die Durchführung einer Systemauswahl, d.h. die Evaluierung der am Markt verfügbaren Systeme und die Erstellung einer Short List
• die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen
• die Durchführung von Tests und die prototypische Entwicklung wichtiger Funktionen

Auf Grund unserer Erfahrungen mit zahlreichen Marktrisikosystemen können wir Sie bei allen Schritten der Systemauswahl zielgerichtet unterstützen. So können Sie in kurzer Zeit eine fundierte Entscheidung für eine optimale Systemlösung treffen.

Realisierung 

Unabhängig davon, für welche Lösung Sie sich entscheiden: Ihre Anforderungen müssen in organisatorisch und technisch einwandfreie Lösungen umgesetzt werden, um Ihren Ansprüchen zu genügen und natürlich auch die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.  Die Komplexität der Aufgabe ist nur durch strukturiertes Vorgehen mittels aufeinander abgestimmter Arbeitspakete zu bewältigen. Kritische Arbeitspakete sind:

• die Erstellung eines Fachfeinkonzept inklusive der Schnittstellen und Prozesse
• der Entwurf der technischen Infrastruktur
• die Erstellung eines DV-Konzepts zur Parametrisierung des Systems inklusive Systemerweiterungen
• der Aufbau der technischen Infrastruktur
• die Parametrisierung des Systems und Programmierung der Systemerweiterungen und Schnittstellen
• die Erstellung eines Testkonzepts, der Testfälle sowie die Durchführung der Tests

Wir kennen die Best Practice Lösungen am Markt und waren an der Umsetzung vieler Risikomodelle aktiv beteiligt. Unsere Berater vereinen fachliches und technisches Know-how. Somit können wir in allen Stufen der Realisierung mitwirken - und selbstverständlich auch die Projektleitung übernehmen.

Inbetriebnahme

Der Roll-out des getesteten Systems für den täglichen Betrieb ist ebenfalls eine anspruchsvolle Aufgabe. Ein zuverlässiger und transparenter Betrieb von Anfang an ist wichtig für die unternehmensweite Akzeptanz des neuen Marktrisikosystems. Die Weichen dafür werden bereits früh gestellt. Die wesentlichen Erfolgsfaktoren aus unserer Sicht sind:

• die Einbeziehung der Nutzer in die Anforderungsanalyse und Systemauswahl
• die Durchführung von Präsentationen der geplanten Prozesse in allen betroffenen Bereichen
• intensive Anwendertests
• die Schulung aller potentiellen Nutzer des Systems
• der produktionsnahe Betrieb des Systems in Pilot- und Parallelphasen
• die Begleitung der ersten Betriebswochen durch das fachliche und technische Projektteam

Wir helfen Ihnen, diese entscheidende Projektphase optimal durchzuführen.

Betrieb und Wartung

Bedingt durch schnelle Produktzyklen und zahlreiche Innovationen im Finanzgeschäft, aber auch die steigenden regulatorischen Anforderungen ist ein Marktrisikosystem nie endgültig. Deshalb unterstützen wir Sie auch über die Inbetriebnahme hinaus, z.B. bei

• der Einführung neuer Produkte
• der Erweiterung des Risikomodells
• der Durchführung von Datenanalysen
• der Erweiterung des Reportings
• der Systemvalidierung

In engem Austausch mit den Mitarbeitern im Tagesbetrieb finden wir die sachgerechten Antworten für aktuelle Fragestellungen.