Quick Check

Quick Check
In nur drei Tagen erstellen wir für Sie im Rahmen unseres Quick Checks einen spezifischen Fahrplan hin zur risikoorientierten Steuerung Ihres Kreditgeschäfts. Dabei werden die Themenkreise Interne Rating-Modelle, Standard-Risikokosten oder Portfoliosteuerung abgedeckt, immer unter den von Basel II vorgegebenen Rahmenbedingungen. Mit diesem etablierten Vorgehen erhalten Sie durch unsere Experten nach wenigen Tagen eine qualifizierte Antwort für Ihr spezifisches Portfolio:

• Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten
• Proberechnungen zur Eigenkapitalauswirkung
• Berechnung Ihrer Standard-Risiko- und Eigenkapitalkosten
• Kosten- und Zeitschätzung für die Umsetzung der risikosensitiven Portfoliosteuerung

Unsere Experten untersuchen, wo Sie auf dem Weg zu einer optimalen Portfoliosteuerung Ihrer Kreditrisiken stehen. Anhand eines Entscheidungsbaumes mit klar abgegrenzten Kriterien wird der Schwerpunkt der drei- bis fünftägigen Untersuchung festgelegt. Anschließend wird eines der drei Arbeitspakete bearbeitet:

Arbeitspaket 1
Sie haben noch kein Internes Rating umgesetzt bzw. Ihr heutiges Verfahren (z.B. Scoring) erfüllt noch nicht die Ansprüche, die Sie selbst und Basel II an ein Internes Rating stellen. In diesem Fall liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit auf einer Analyse Ihres Kreditportfolios und der Aussage über die Möglichkeit, einen internen Ansatz in Ihrem Institut umzusetzen, natürlich unter Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Richtlinien. Neben der Validierung Ihres heutigen Verfahrens werden wir einen produktiv einsetzbaren Prototyp entwickeln, mit dem eine Berechnung von Adressausfall-Wahrscheinlichkeiten auf Einzelkreditebene und die Bildung von Rating-Klassen gemäß Basel II ermöglicht wird. In einem Ausblick erfahren Sie, wie Sie Ihre Standard-Risikokosten (Margen) bestimmen können. Auch der letzte Schritt hin zur modernen Kreditportfoliosteuerung wird mit Ihnen diskutiert.

Arbeitspaket 2
Sie haben bereits ein eigenes Internes Rating umgesetzt oder beteiligen sich an einem bankübergreifenden Rating-Verfahren, Ihre Margenkalkulation ist aber noch nicht risikosensitiv aufgesetzt. In diesem Fall schlagen wir Ihnen von uns erprobte Methoden zur adäquaten Berechnung Ihrer Kreditmargen vor. Die Auswahl der Methoden zur Berechnung der risikoadjustierten Margen basiert auf einer genauen Analyse der Produktstruktur und Sicherheiten jedes einzelnen Kredites in Ihrem Portfolio. Für einige einfache Produkte führen wir diese Berechnung exemplarisch durch und diskutieren mit Ihnen die Ergebnisse. Im Ausblick zeigen wir den Weg zu einer risikosensitiven Portfoliosteuerung auf.

Arbeitspaket 3
Sie haben bereits ein Internes-Rating-Verfahren etabliert und Ihre Standard-Risikokosten berücksichtigen das spezifische Risiko des Engagements. Dann besteht der nächste Schritt in der Umsetzung einer aktiven Kreditportfoliosteuerung. Das Ziel eines quantitativen Portfolioansatzes ist es, das gesamte Kreditrisiko unter Berücksichtigung von Schuldnerkorrelationen zu bestimmen und den Einfluss einzelner Positionen zu identifizieren. Dabei wird das gesamte Kreditrisiko durch den Credit Value-at-Risk (CVaR), der Anteil der einzelnen Positionen durch den marginal CVaR quantifiziert. Ein solcher Portfolioansatz ist die Voraussetzung, um ein Portfolio risikosensitiv zu steuern, da nur so risikoadjustierte Performance-Kennziffern wie z. B. RAROC berechnet werden können. Ein Beispielportfolio, das Ihre realen Geschäfte adäquat repräsentiert, wird mittels eines quantitativen Portfolioansatzes von uns analysiert. Anhand der Ergebnisse werden mögliche Steuerungsimpulse aufgezeigt. Abschließend wird der Weg zur Umsetzung einer risikosensitiven Portfoliosteuerung speziell in Ihrem Haus dargestellt.

Was kostet der Quick Check?
Die klare Strukturierung des Quick Check-Programms garantiert umfassende Ergebnisse bei überschaubarem Aufwand.
Der Quick Check umfasst drei bis fünf Arbeitstage und wird von einem Spezialistenteam von d-fine in Ihrem Haus durchgeführt.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 15.000,- bis 30.000,- EUR inklusive aller Nebenkosten (zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer). In diesem Preis ist der Basel II-konforme Rating-Prototyp bereits enthalten

Was müssen Sie tun?
Aufgabe der Analysen ist es, alle wesentlichen Informationen zu identifizieren, um eine optimale Lösung für Ihr spezifisches Kreditgeschäft zu erarbeiten. Je nach Arbeitspaket müssen dazu vorab die entsprechenden Daten aufbereitet bzw. zusammengestellt werden. Ihre Experten begleiten uns während der Analysen und stellen sicher, dass Ihre Expertise bei den Analysen berücksichtigt wird.

Welche Vorlaufzeit benötigen wir?
In der Regel kann der Termin für den Quick Check einen Monat im Voraus vereinbart werden.

Für welche Bank ist der Quick Check geeignet?
Angesprochen sind alle Banken, die Gewissheit darüber erlangen wollen, ob

• eine valide Schätzung der Adressausfall-Wahrscheinlichkeit z. B. aufgrund der geringen Anzahl von Ausfällen möglich ist,
• die Berechnung risikosensitiver Margen in ihrem Geschäftsfeld zusätzliche Wettbewerbsvorteile bringt oder
• man Korrelationseffekte zwischen verschiedenen Marktsegmenten gewinnbringend nutzen kann.

Wer führt den Quick Check durch?
Das Spezialistenteam für den Quick Check umfasst drei erfahrene Mitarbeiter. Ihre Expertise in den drei Arbeitspaketen gründet in der erfolgreichen Umsetzung einer Vielzahl von Projekten in den genannten Arbeitsfeldern.

Was ist der nächste Schritt?
Falls Sie weitere Fragen zum Quick Check haben oder gerne unverbindlich ausführlichere Erläuterungen zu den verschiedenen Arbeitspaketen erhalten möchten, wenden Sie sich einfach an

Dr. Egbert Schark

Telefon: +49 69 9073 -302