Quick Check

Basel II mit System
Seit  Anfang dieses Jahres ist das Regelwerk von Basel II  für die Kreditinstitute verbindlich. Deshalb ist es höchste Zeit, die relevanten Daten für die Eigenkapitalermittlung adäquat zu vernetzen. Die Ergebnisse der Rating-Modelle müssen in die Berechnung der Kreditmarge einfließen, die Kunden-, Sicherheiten- und Transaktionsdaten historisiert werden, und das Management muss durch geeignete Reportingmöglichkeiten eine tagesgenaue Kontrolle über Risiken und Erträge erhalten. Grundlage hierfür ist ein Basel II-konformer Datenhaushalt mit einem starken Rechenkern.

Aufgrund unserer umfangreichen Erfahrung aus vielen Basel II-Projekten bei Universalbanken und spezialisierten Kreditinstituten können wir Sie bei allen konzeptionellen Aspekten und deren IT-Umsetzung effizient und kompetent unterstützen:

• Aufbau des Basel II-konformen Datenhaushalts als In-house-Lösung oder durch Einsatz einer Standardsoftware
   
• Entwicklung spezifischer Rating-Modelle, Validierung vorhandener Rating-Modelle
   
• Umsetzung der Säulen II und III
   
• Aufbau einer risikosensitiven Portfoliosteuerung

Wo steht Ihr Institut auf dem Weg zu einer vollumfänglichen Umsetzung von Basel II und einer modernen Kreditrisikosteuerung? Mit unserem etablierten Quick Check Basel II erhalten Sie durch unsere Experten nach wenigen Tagen eine qualifizierte Antwort für Ihre spezifische Situation.

• Analyse der fachlichen Anforderungen (geplante Konzeption für die Validierung der Internen Rating-Modelle, für das Stress- und Backtesting, die Historisierung, etc.)
   
• Analyse Ihrer bestehenden Systemlandschaft und deren Reportingmöglichkeiten
   
• Buy-or-make-Entscheidungen für den Aufbau des Basel II-konformen Datenhaushalts
   
• Kosten- und Zeitabschätzung für den Aufbau des Kreditrisiko- und Reporting-Datenhaushaltes

Durch unsere Zusammenarbeit mit den führenden Systemanbietern und großen Systemhäusern führen unsere unabhängigen Untersuchungen zu spezifischen Lösungen für Ihr Haus.

Wie funktioniert der Quick Check?
Unsere Experten untersuchen bei Ihnen vor Ort, wie für Ihr Haus eine geeignete Systemarchitektur zur Umsetzung von Basel II aussehen sollte, damit neben den regulatorischen Anforderungen auch Ihre Anforderungen für die Steuerung des Kreditgeschäftes optimal erfüllt werden können. Dabei wird ausgehend von den geplanten Ansätzen (z. B. Standard oder IRB-advanced), eine fachliche Systemarchitektur entwickelt. Basierend auf der vorhandenen IT-Architektur (z. B. Kernbankensysteme, Kundeninformationssysteme, Sicherheitenverwaltung, Meldewesen, ALM-Systeme etc.) wird anschließend unter Berücksichtigung der Kosten-/Nutzen-Aspekte ein Umsetzungsvorschlag erarbeitet und mit Ihnen abgestimmt. Als Abschluss wird für den Vorschlag (Auswahl und Einführung einer Standardsoftware / Ausbau einer In-house-Lösung) ein Umsetzungsplan mit einer Aufwandschätzung erstellt.

Was kostet der Quick Check?
Der Quick Check umfasst ca. fünf Arbeitstage und wird von einem zwei- bis dreiköpfigen Spezialistenteam von d-fine durchgeführt. Aufgrund der klaren Strukturierung kann der Aufwand trotz der konkreten Ergebnisse stark reduziert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 15.000,- bis 35.000,- EUR inklusive aller Nebenkosten (zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer).

Was müssen Sie tun?
Damit die Analysen und die vorgeschlagenen Vorhaben so spezifisch wie möglich auf Ihr Institut zugeschnitten werden können, sollten Spezialisten aus Ihrem Haus für Gespräche zur Verfügung stehen. Weiterhin benötigen wir eine Übersicht über die Geschäftsbereiche und die dafür vorgesehenen Basel II-Ansätze. Weiterhin ist eine Übersicht über die aktuelle und mittelfristig geplante Systemlandschaft hilfreich.

Welche Vorlaufzeit benötigen wir?
In der Regel kann der Termin für den Quick Check einen Monat im Voraus vereinbart werden.

Für welche Bank ist der Quick Check geeignet?
Der Quick Check richtet sich vor allem an mittlere und kleine Institute, für die sowohl eine sinnvolle Vernetzung der vorhandenen Systemarchitektur als auch der Einsatz einer integrierten Standardlösung in Frage kommt.

Auf welchen Erfahrungen baut der Quick Check auf?
Unsere Erfahrung in der Umsetzung von Basel II umfasst sowohl internationale Großbanken als auch kleine Spezialinstitute. Wir haben bereits Lösungen basierend auf den In-house-Systemen sowie auf integrierten Standardsystemen umgesetzt, so dass wir auch für Ihre Anforderung eine angemessene Lösung finden. Auf diesen Erfahrungen baut der Quick Check Basel II auf, der es uns ermöglicht in nur drei bis fünfTagen eine erste qualifizierte Analyse zu erstellen.

Was ist der nächste Schritt?
Falls Sie weitere Fragen zum Quick Check haben, wenden Sie sich einfach an:

Dr. Egbert Schark

Telefon +49 69 90737-302