Fachartikel

Sebastian Schlenkrich
Efficient calibration of the Hull White model, Optimal Control Applications and Methods (2011)

Christoph Bennemann, Carsten Hennig
Impairment Estimates of Equity Portfolios Represented by Model Points, Belgian Actuarial Bulletin (2010)

Tobias Herwig
Christian Dahmen, Munich Re
Validating interest rate models under Solvency II , Life & Pension Risk (September 2010)

Peter Glößner, Christina Bender, Christian Hörhammer
Jela Skerlak, PostFinance Bern
Die Gesamtbank im Blick, Die Bank (August 2010)

Thorsten Oest, Jörg Rollbühler
Detection and Analysis of Correlation Clusters and Market Risk Concentration, Wilmott (July/August 2010)

Peter Glößner, Christian Hoffmann, Florian Merz
Banks and corporates: The efficiency of liquidity transmission,  Journal of Corporate Treasury Management (Mai 2010)

Vesselka Ivanova, Mohammad Majidi
Jens Lüdtke, BARMER Ersatzkasse
Schutz vor Insolvenz, Versicherungswirtschaft (Januar 2010)

Vesselka Ivanova
Jens Lüdtke, BARMER Ersatzkasse
Risikomanagement aus der Perspektive einer gesetzlichen Krankenkasse (BARMER Gesundheitswesen aktuell 2009)

Christoph Bennemann, Alexander Schalk
Gerald Segler, Hannover Rück
Marktrisiken MaRisk konform steuern, Versicherungswirtschaft (September 2009)

Christoph Bennemann, Mark W. Beinker,
Daniel Egloff, and Michael Gauckler, beide QuantCatalyst Inc., Switzerland
Teraflops for Games and Derivatives Pricing, Wilmott (Juli 2008)

Bernd Appasamy, Anne Kleppe, Christian Oehler
Robust and Stable Capital Allocation, Wilmott (Mai 2008)

Peter Glößner, André Miemiec,
Dr. Eric Gorges, Sabine Keller, beide Sal. Oppenheim jr. & Cie
Ratings ohne Ausfälle, Die Bank (Mai 2008)

Bernd Appasamy, Uwe Dörr, Holger Ebel
Eric A. Stützle, Mercedes-Benz Bank AG
LGD-Schätzung im Retailgeschäft am Beispiel Automobilfinanzierung
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (März 2008)

Philipp Heger, d-fine GmbH
Dr. Boris Neubert, cominvest Asset Management GmbH
Vorgehensmodelle zur Identifikation von Portfolios mit signifikant nichtlinearen Marktrisiken
Risiko Manager (November 2007)

Bernd Appasamy, Bodo Huckestein
Das Risiko modellieren, Die Bank (März 2007)

Frederik Herzberg and Christoph Bennemann
Order Statistics for Value at Risk Estimation and Option Pricing, Wilmott (November 2006)

Björn Naundorf, Jörg Raufeisen, Christoph Bennemann
You Can't Always Get What You Want - Estimating the Value at Risk from Historical Data with Limited Statistics, Wilmott (November 2006)

Stefan Ebenfeld, Damaris Hilzinger
Approximation of Continuous Monitoring with Discrete Monitoring Applied to Down-And-Out Options, Wilmott (July 2006)

Peter Glößner, Achim Steinbauer, Vesselka Ivanova
Internal LGD Estimation in Practice, Wilmott (January 2006)

Christoph Schneggenburger, Christoph  Bennemann
Some Thoughts on the Implementation of Trading Systems, Wilmott (July 2005)

Jürgen Topper
Option Pricing with Finite Elements, Wilmott (January 2005)

Hans-Peter Deutsch
Portfolio Theory with a Drift, Wilmott (September 2004)

Bernd Appasamy, Stefan Hengstmann, Georg Stapper und Egbert Schark
Validation of Rating Models, Wilmott (May 2004)

Wulfgar Wagener
Ökonomisches Makro-Hedging unter IAS 39, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (November 2003)

Torsten Wegner, Uwe Dörr und Andreas Werner
Risikomanagement mit Schwung, e|m|w Zeitschrift für Energie, Markt, Wettbewerb (Oktober 2003)

Christian Oehler, Egbert Schark und Ulrike Volmar
Gemeinschaftliche Lösungen mit individuellen verbinden, Bankmagazin (Oktober 2003)

Christian Oehler, Ulrike Volmar, Egbert Schark
Fluch oder Segen: Datenpools für interne Ratings, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (September 2003)